Сравнение R1VL.L с CNDX.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 22.59%/yr for CNDX.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.45% | 19.75% | 26.42% | 13.27% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and CNDX.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between R1VL.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
CNDX.L
Сравнение R1VL.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.25 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.18 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 7.23 | +12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и CNDX.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -35.21% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.00% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -22.44% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.73% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -5.12% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.33% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.28% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 13.95% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 17.47% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 21.17% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 20.14% | -7.53% |
Сравнение комиссий R1VL.L и CNDX.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и CNDX.L
Ни R1VL.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and CNDX.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор