PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R1VL.L с PSRF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1VL.L с PSRF.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) are both Large Cap Value Equities funds - R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index while PSRF.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 19.53%/yr for PSRF.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for PSRF.L.

Доходность

Сравнение доходности R1VL.L и PSRF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1VL.L торгуется в USD, в то время как PSRF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у PSRF.L с доходностью 17.16%.

R1VL.L

1 день
0.79%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
14.11%
С начала года
18.42%
1 год
30.51%
3 года*
17.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSRF.L

1 день
-0.02%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
13.48%
С начала года
17.16%
1 год
31.13%
3 года*
19.53%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1VL.L и PSRF.L

2026 (YTD)202520242023
R1VL.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)		18.42%16.01%13.45%6.43%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		17.16%16.77%16.14%9.82%

Correlation

The correlation between R1VL.L and PSRF.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between R1VL.L and PSRF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Часто сравнивают с R1VL.L:
R1VL.L с CNDX.LR1VL.L с CSP1.LR1VL.L с EIMI.LR1VL.L с FLES.LR1VL.L с IGLN.LR1VL.L с IITU.LR1VL.L с ISAC.L
Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKPSRF.L с WLDS.LPSRF.L с XLKQ.L

Доходность на риск

R1VL.L vs. PSRF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1VL.L
Ранг доходности на риск R1VL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1VL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1VL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1VL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1VL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1VL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1VL.L c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R1VL.LPSRF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.16

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.72

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

4.94

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.65

19.07

+0.58

R1VL.L vs. PSRF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1VL.L на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRF.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1VL.L и PSRF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1VL.L и PSRF.L

Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки PSRF.L в -78.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и PSRF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1VL.LPSRF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-78.32%

+61.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.27%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-16.55%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-20.72%

+18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.63%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности R1VL.L и PSRF.L

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1VL.LPSRF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.44%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

6.99%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.89%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.62%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.13%

-3.52%

Сравнение комиссий R1VL.L и PSRF.L

R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSRF.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1VL.L и PSRF.L

R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.16%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.65%
R1VL.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

R1VL.L and PSRF.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for PSRF.L.

R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while PSRF.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.39% for PSRF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и PSRF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор