PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с SQQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.AS returned 20.36%/yr vs -49.80%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.02%.

R1GR.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
3.65%
С начала года
2.47%
1 год
12.60%
3 года*
20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
4.65%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-34.17%
С начала года
-36.02%
1 год
-51.09%
3 года*
-49.80%
5 лет*
-45.39%
10 лет*
-54.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и SQQQ

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		2.47%17.57%35.07%11.97%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.02%-53.05%-49.79%-29.36%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and SQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

-0.60

The correlation between R1GR.AS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с VUAG.LR1GR.AS с TQQQ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

R1GR.AS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R1GR.ASSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.91

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-1.41

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.84

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-1.53

+3.94

R1GR.AS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и SQQQ

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-100.00%

+76.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-61.03%

+45.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-92.51%

+69.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-100.00%

+94.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-92.76%

+89.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

33.52%

-28.34%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и SQQQ

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) составляет 5.92%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

22.12%

-16.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

46.34%

-33.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

56.08%

-39.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

67.92%

-50.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

66.58%

-48.70%

Сравнение комиссий R1GR.AS и SQQQ

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и SQQQ

R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.34%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and SQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.95% for SQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор