Сравнение R1GR.AS с QGRW
R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - R1GR.AS tracks the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index while QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.AS returned 20.36%/yr vs 23.38%/yr for QGRW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.AS и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.AS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 10.02%.
R1GR.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1GR.AS и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.AS iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF | 2.47% | 17.57% | 35.07% | 11.97% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 10.02% | 19.20% | 34.85% | 13.05% |
Correlation
The correlation between R1GR.AS and QGRW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between R1GR.AS and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.AS vs. QGRW — Ранг доходности на риск
R1GR.AS
QGRW
Сравнение R1GR.AS c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.AS | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.37 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 4.93 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.AS и QGRW
Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.AS | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -24.40% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -15.44% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -24.40% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -5.94% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.31% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.29% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.AS и QGRW
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеют волатильность 5.92% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.AS | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.76% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 15.54% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 18.99% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.22% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.22% | -3.34% |
Сравнение комиссий R1GR.AS и QGRW
R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.AS и QGRW
R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
R1GR.AS iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
R1GR.AS and QGRW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.
R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор