PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - R1GR.AS tracks the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index while QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, R1GR.AS returned 25.33% vs 35.04% for QGRW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
5.23%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.63%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и QGRW

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%35.07%6.55%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%7.20%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and QGRW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.57

The correlation between R1GR.AS and QGRW shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

R1GR.AS vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GR.ASQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.02

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.71

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.28

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

8.92

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GR.AS vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GR.ASQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.65

-0.33

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и QGRW

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-24.40%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-15.44%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.33%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.26%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.94%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и QGRW

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) составляет 4.13%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.69%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.67%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.39%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.07%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.07%

-2.17%

Сравнение комиссий R1GR.AS и QGRW

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и QGRW

R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and QGRW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.28% for QGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор