Сравнение QYLG с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
QYLG и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.07% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 16.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%.
QYLG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и SCHB
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
QYLG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
QYLG
SCHB
Сравнение QYLG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 7.08 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QYLG и SCHB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и SCHB
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.78% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и SCHB
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -35.27% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -8.91% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -25.41% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.40% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -4.15% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.63% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и SCHB
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.71% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.44% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.77% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 18.34% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.24% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.30% | -0.22% |