Сравнение QYLG с BALQ
QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QYLG is passively managed, while BALQ is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QYLG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLG и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 14.51% | 0.03% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QYLG and BALQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLG vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QYLG
BALQ
Сравнение QYLG c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.72 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и BALQ
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLG | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -11.79% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.65% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -2.36% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLG | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 17.97% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.97% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.97% | -0.05% |
Сравнение комиссий QYLG и BALQ
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и BALQ
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.11% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QYLG and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.
QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 4.61% for BALQ.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QYLG и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор