Сравнение QYLE.DE с SPQH.DE
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 12.74%/yr vs 5.93%/yr for SPQH.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SPQH.DE.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и SPQH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью 1.52%.
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPQH.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и SPQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 19.73% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 1.52% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and SPQH.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between QYLE.DE and SPQH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
SPQH.DE
Сравнение QYLE.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLE.DE | SPQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.12 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 4.81 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLE.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.68 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и SPQH.DE
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и SPQH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -17.68% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -3.16% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -17.68% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.05% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.12% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.39% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и SPQH.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 1.63% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 4.52% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 7.30% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.79% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.79% | +2.46% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и SPQH.DE
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и SPQH.DE
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and SPQH.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.
QYLE.DE is categorized as Nasdaq-100, while SPQH.DE is Defined Outcome. QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.50% for SPQH.DE.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и SPQH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор