PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с PQAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с PQAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. QYLD is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, QYLD returned 23.93% vs 21.47% for PQAP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и PQAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%

PQAP

1 день
-0.12%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.01%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и PQAP

2026 (YTD)2025
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.46%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		12.09%14.48%

Correlation

The correlation between QYLD and PQAP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.82

The correlation between QYLD and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с PQAP:
PQAP с HQU.TOPQAP с PMJAPQAP с PBQQPQAP с BUFIPQAP с CPSPPQAP с PQJAPQAP с QQQA

Доходность на риск

QYLD vs. PQAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c PQAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDPQAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
4.86

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
8.47

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

2.20

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

15.50

-10.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.36

86.25

-57.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. PQAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа PQAP равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и PQAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDPQAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.86

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.76

-1.17

Просадки

Сравнение просадок QYLD и PQAP

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и PQAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDPQAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-10.79%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-1.39%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.12%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-0.60%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.25%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и PQAP

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDPQAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.02%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

3.09%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

4.45%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

11.03%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

11.03%

+4.46%

Сравнение комиссий QYLD и PQAP

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и PQAP

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности PQAP в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and PQAP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs PQAP's -10.79%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 21.47% for PQAP. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.02% for PQAP.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.50% for PQAP.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и PQAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор