Сравнение QYLD с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
QYLD и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.48% соответственно.
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и DAX
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
QYLD vs. DAX — Ранг доходности на риск
QYLD
DAX
Сравнение QYLD c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.85 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.75 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 2.61 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и DAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и DAX
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и DAX
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -45.58% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -14.82% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -39.96% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -45.58% | +20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -10.00% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.58% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.23% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и DAX
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.90%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 8.46% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 12.77% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 20.20% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 20.20% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 21.21% | -5.70% |