PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QXQ с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QXQ с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. QXQ is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, QXQ returned 28.61% vs 18.61% for QB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QXQ charges 0.98%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QXQ и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QXQ показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 12.42%.

QXQ

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
13.37%
С начала года
14.55%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QXQ и QB

2026 (YTD)2025
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.55%15.33%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between QXQ and QB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between QXQ and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QXQ и QB

Секторы
QXQ
QB

Технологии

58.5%
49.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.6%

Здравоохранение

3.7%
5.3%

Промышленность

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QXQ
58.5%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QXQ
14.3%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

QXQ
11.4%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

QXQ
6.4%
QB
8.6%

Здравоохранение

QXQ
3.7%
QB
5.3%

Промышленность

QXQ
2.8%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

QXQ
1.2%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

QXQ
1.0%
QB
1.3%

Энергетика

QXQ
0.5%
QB
0.6%

Финансовые услуги

QXQ
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

QXQ
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с QQMGQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с GPIQ
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

QXQ vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QXQ c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QXQQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.66

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.87

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.38

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

25.93

-17.29

QXQ vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QXQ на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QXQ и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QXQ и QB

Максимальная просадка QXQ за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXQ и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QXQQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-3.47%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-3.47%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.22%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-0.42%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

0.72%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QXQ и QB

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QXQQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

2.71%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

5.83%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

7.03%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

6.91%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

6.91%

+15.25%

Сравнение комиссий QXQ и QB

QXQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QXQ и QB

Дивидендная доходность QXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.65%, что больше доходности QB в 0.77%

ПозицияTTM20252024
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		15.65%18.21%1.97%

Часто задаваемые вопросы

QXQ and QB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (7.20%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QXQ dropped -22.53% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QXQ leads with 28.61% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 28.61% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 15.65%, compared with 0.77% for QB.

QXQ is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Summit Global Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for QXQ and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QXQ и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор