PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

QVOY и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и EAOK

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%17.19%-0.53%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с GAA
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO

Сравнение комиссий QVOY и EAOK

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

QVOY vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.42

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.07

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.13

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

8.42

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.42

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.21

Корреляция

Корреляция между QVOY и EAOK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и EAOK

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и EAOK

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-19.91%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-4.49%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-2.83%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.15%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.14%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и EAOK

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.85%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

4.02%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

6.51%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

6.99%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

6.83%

+8.20%