PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. QVOY is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 15.68%/yr vs 8.91%/yr for EAOK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

QVOY

1 день
-0.22%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.61%
6 месяцев
19.03%
1 год
36.05%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и EAOK

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.61%16.45%1.55%17.19%-0.53%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-2.23%

Correlation

The correlation between QVOY and EAOK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between QVOY and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVOY и EAOK

Секторы
QVOY
EAOK

Энергетика

19.3%
1.1%

Коммунальные услуги

18.7%
0.8%

Технологии

15.3%
10.2%

Финансовые услуги

11.4%
4.8%

Промышленность

9.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
2.7%

Здравоохранение

5.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.3%

Недвижимость

3.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Сырьевые материалы

3.0%
0.8%

Энергетика

QVOY
19.3%
EAOK
1.1%

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
EAOK
0.8%

Технологии

QVOY
15.3%
EAOK
10.2%

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
EAOK
4.8%

Промышленность

QVOY
9.9%
EAOK
3.2%

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
EAOK
2.7%

Здравоохранение

QVOY
5.8%
EAOK
2.4%

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
EAOK
1.3%

Недвижимость

QVOY
3.5%
EAOK
0.6%

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
EAOK
2.6%

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
EAOK
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с EAOMQVOY с ALLWQVOY с RAA
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

QVOY vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.19

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.19

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.70

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

11.80

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.65

+0.35

Просадки

Сравнение просадок QVOY и EAOK

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-19.91%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-4.43%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-7.08%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.20%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.02%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.01%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и EAOK

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.02%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

4.48%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

5.49%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

7.04%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

6.82%

+8.10%

Сравнение комиссий QVOY и EAOK

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и EAOK

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.91%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and EAOK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.56%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs EAOK's -19.91%.

On 3-year performance, QVOY leads with 15.68% vs 8.91% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVOY has performed better with a 15.68% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 3.17% for EAOK.

They also come from different issuers: Q3 and iShares. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.18% for EAOK.

QVOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор