PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с CVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с CVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. QVOY is actively managed, while CVY is passively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 15.68%/yr vs 15.88%/yr for CVY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 1.21%/yr for CVY.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и CVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у CVY с доходностью 8.86%.

QVOY

1 день
-0.22%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.61%
6 месяцев
19.03%
1 год
36.05%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVY

1 день
1.18%
1 месяц
1.18%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.36%
1 год
19.36%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и CVY

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.61%16.45%1.55%17.19%-0.53%
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		8.86%11.00%10.28%17.87%-1.31%

Correlation

The correlation between QVOY and CVY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.59

The correlation between QVOY and CVY shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVOY и CVY

Секторы
QVOY
CVY

Энергетика

19.3%
20.1%

Коммунальные услуги

18.7%
0.6%

Технологии

15.3%
5.7%

Финансовые услуги

11.4%
38.3%

Промышленность

9.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.4%

Здравоохранение

5.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.5%

Недвижимость

3.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Энергетика

QVOY
19.3%
CVY
20.1%

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
CVY
0.6%

Технологии

QVOY
15.3%
CVY
5.7%

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
CVY
38.3%

Промышленность

QVOY
9.9%
CVY
4.8%

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
CVY
5.4%

Здравоохранение

QVOY
5.8%
CVY
4.5%

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
CVY
1.5%

Недвижимость

QVOY
3.5%
CVY
11.8%

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
CVY
3.1%

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
CVY
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA
Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с SPYCVY с VOOCVY с VTICVY с VGTCVY с IWY

Доходность на риск

QVOY vs. CVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c CVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYCVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.77

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.57

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.62

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

8.78

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. CVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и CVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYCVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.28

+0.73

Просадки

Сравнение просадок QVOY и CVY

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки CVY в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYCVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-66.86%

+49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.43%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-16.79%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.11%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-10.41%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.21%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и CVY

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYCVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.00%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

7.88%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

11.02%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

16.21%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

19.56%

-4.64%

Сравнение комиссий QVOY и CVY

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CVY в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и CVY

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности CVY в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.71%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.91%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and CVY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.56%) compared to CVY (3.00%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs CVY's -66.86%.

On 3-year performance, CVY leads with 15.88% vs 15.68% for QVOY. On fees, CVY is cheaper at 1.21% per year. On volatility, CVY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVY has performed better with a 15.88% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVY is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 3.71% for CVY.

They also come from different issuers: Q3 and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 1.21% for CVY.

QVOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и CVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор