Сравнение QVOY с BDRY
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QVOY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Q3, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. QVOY is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past 3 years, QVOY returned 13.81%/yr vs 24.41%/yr for BDRY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QVOY charges 1.30%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 29.99%.
QVOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 29.99%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 96.55%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- -17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 14.34% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.99% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 29.99% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | 8.89% |
Correlation
The correlation between QVOY and BDRY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. BDRY — Ранг доходности на риск
QVOY
BDRY
Сравнение QVOY c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.49 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 12.52 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и BDRY
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -89.16% | +72.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -21.60% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -69.71% | +52.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -72.54% | +69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -58.44% | +54.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.75% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и BDRY
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 7.10% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 29.23% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 42.19% | -24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 60.21% | -44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 62.38% | -47.04% |
Сравнение комиссий QVOY и BDRY
QVOY берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и BDRY
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.14% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and BDRY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (8.02%) compared to BDRY (7.10%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs BDRY's -89.16%.
On 3-year performance, BDRY leads with 24.41% vs 13.81% for QVOY. On fees, QVOY is cheaper at 1.30% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 24.41% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVOY is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.00% for BDRY.
QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Q3 and ETFMG. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор