Сравнение QVOPX с TMSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и TMSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и TMSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -3.32% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.41% | 2.95% | 5.36% | 5.09% | -4.69% | -2.08% | 13.21% | 7.59% | -4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
TMSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и TMSRX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.
Доходность на риск
QVOPX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск
QVOPX
TMSRX
Сравнение QVOPX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | TMSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.41 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.85 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 5.91 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.41 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и TMSRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и TMSRX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 9.49% | 7.59% | 6.72% | 5.95% | 2.29% | 2.88% | 3.35% | 3.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и TMSRX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и TMSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -10.67% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -1.84% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -10.59% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.16% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.78% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 0.50% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и TMSRX
Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.00% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 1.44% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 2.09% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 2.79% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.31% | +1.00% |