Сравнение QVOPX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -2.09% | 1.28% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции QVOPX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 1.49% против 7.03% соответственно.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и QSPIX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
QVOPX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
QVOPX
QSPIX
Сравнение QVOPX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.38 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.89 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.74 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 5.25 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.38 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.19 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и QSPIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и QSPIX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и QSPIX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -41.37% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -7.79% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -17.13% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -41.37% | +31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.31% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -9.54% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.70% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и QSPIX
Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.57% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 6.59% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 10.11% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 15.95% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 12.76% | -8.45% |