Сравнение QVOPX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 2.52% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и GAAVX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
QVOPX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
QVOPX
GAAVX
Сравнение QVOPX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.95 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 3.08 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 3.79 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.05 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.95 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и GAAVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и GAAVX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и GAAVX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -9.59% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -3.09% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -9.59% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.20% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.11% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 1.54% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и GAAVX
Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.85% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 4.81% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 6.82% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.81% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 5.87% | -1.56% |