Сравнение QVOL с XRMI
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. QVOL is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOL и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 8.42% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.13% |
Correlation
The correlation between QVOL and XRMI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. XRMI — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение QVOL c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и XRMI
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -15.31% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.02% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -5.88% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 5.53% | +27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 6.91% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 6.91% | +25.62% |
Сравнение комиссий QVOL и XRMI
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и XRMI
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XRMI в 12.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.57% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and XRMI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
XRMI has the higher dividend yield at 12.57%, compared with 0.94% for QVOL.
They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор