Сравнение QVOL с THTA
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOL и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 8.42% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 1.06% |
Correlation
The correlation between QVOL and THTA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. THTA — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение QVOL c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и THTA
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -31.41% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -6.41% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.49% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 5.72% | +26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 20.07% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 20.07% | +12.46% |
Сравнение комиссий QVOL и THTA
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и THTA
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности THTA в 11.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.18% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and THTA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
THTA has the higher dividend yield at 11.18%, compared with 0.94% for QVOL.
They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and SoFi. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор