Сравнение QVOL с QYLD
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QVOL is a Derivative Income fund actively managed by Infrastructure Capital Advisors, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. QVOL is actively managed, while QYLD is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам QVOL и QYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 8.42% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 3.24% |
Correlation
The correlation between QVOL and QYLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. QYLD — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLD
Сравнение QVOL c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и QYLD
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -24.75% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.83% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 9.49% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 14.81% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 15.54% | +16.99% |
Сравнение комиссий QVOL и QYLD
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и QYLD
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности QYLD в 11.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.22% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and QYLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
QYLD has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.94% for QVOL.
QVOL is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор