Сравнение QVOL с MRNY
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 25.71%
- С начала года
- 82.95%
- 6 месяцев
- 62.92%
- 1 год
- 81.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOL и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 8.42% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 16.11% |
Correlation
The correlation between QVOL and MRNY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. MRNY — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение QVOL c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и MRNY
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -82.15% | +73.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -61.48% | +60.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -52.83% | +50.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 50.78% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 51.01% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 51.01% | -18.48% |
Сравнение комиссий QVOL и MRNY
QVOL берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и MRNY
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MRNY в 89.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 79.38% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and MRNY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVOL is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVOL is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 79.38%, compared with 0.94% for QVOL.
They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and YieldMax. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор