Сравнение QVOL с IVVW
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. QVOL is actively managed, while IVVW is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOL и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 8.42% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 1.69% |
Correlation
The correlation between QVOL and IVVW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. IVVW — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение QVOL c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и IVVW
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -16.79% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.16% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.73% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 7.95% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 12.69% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 12.69% | +19.84% |
Сравнение комиссий QVOL и IVVW
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и IVVW
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IVVW в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.62% | 18.55% | 13.72% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and IVVW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
IVVW has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.94% for QVOL.
They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор