Сравнение QVOL с IVVW
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. QVOL is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -7.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам QVOL и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.35% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 2.51% |
Correlation
The correlation between QVOL and IVVW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. IVVW — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение QVOL c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и IVVW
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -16.79% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -1.00% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.69% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 8.24% | +21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 12.56% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 12.56% | +17.33% |
Сравнение комиссий QVOL и IVVW
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и IVVW
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IVVW в 19.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.18% | 18.55% | 13.72% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and IVVW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
IVVW has the higher dividend yield at 19.18%, compared with 2.10% for QVOL.
They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор