PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMT с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

QVMT и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции QVMT уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.95% соответственно.

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.33%
1 год
22.30%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с RSPUQVMT с PHDGQVMT с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий QVMT и SPYG

QVMT берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

QVMT vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.69

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

6.49

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.32

+0.22

Корреляция

Корреляция между QVMT и SPYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и SPYG

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и SPYG

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-67.63%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.76%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-32.67%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-32.67%

-15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-9.00%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-24.48%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.59%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 4.26%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.20%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.89%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.41%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.12%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

20.57%

+0.51%