PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QVMT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции QVMT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.17% против 18.99% соответственно.

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с RSPUQVMT с QDIVQVMT с PHDGQVMT с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QVMT и QQQ

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

QVMT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.00

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.32

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между QVMT и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и QQQ

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и QQQ

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-82.97%

+34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.62%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-35.12%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-35.12%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-7.86%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-32.99%

+26.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.44%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 4.26%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.61%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.82%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.70%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.38%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

22.25%

-1.17%