PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVGIX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVGIX с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QVGIX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVGIX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.34%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции QVGIX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.84% соответственно.

QVGIX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.16%

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Allocation Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с IPIRXQVGIX с PFADXQVGIX с MSIGXQVGIX с GIMFX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с CIBFXNRIIX с TRXAX

Сравнение комиссий QVGIX и NRIIX

QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NRIIX в 0.91%.

QVGIX
Invesco Global Allocation Fund
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund

Доходность на риск

QVGIX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVGIX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVGIXNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.16

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.07

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

9.00

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVGIX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVGIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVGIX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVGIXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между QVGIX и NRIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVGIX и NRIIX

Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности NRIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.77%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок QVGIX и NRIIX

Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVGIXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-37.35%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.74%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-18.44%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.91%

-37.35%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.84%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.68%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.32%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QVGIX и NRIIX

Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVGIXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.57%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

4.11%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

6.98%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

8.37%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

10.21%

+0.69%