Сравнение QVGIX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 0.34% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции QVGIX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.85% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.16%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и HRLYX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
QVGIX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
QVGIX
HRLYX
Сравнение QVGIX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.80 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.65 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.42 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 21.19 | -15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.80 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и HRLYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и HRLYX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.77% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и HRLYX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -45.58% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -7.49% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -16.86% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -36.82% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | 0.00% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -14.53% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.21% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и HRLYX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что QVGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.01% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 5.51% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 9.12% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.90% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 12.84% | -1.94% |