Сравнение QUVU с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
QUVU и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QUVU и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUVU и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | -0.02% | 14.54% | 9.83% | 8.32% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.67% | 32.67% | 7.25% | 12.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.67%.
QUVU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUVU и VLUE
QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
QUVU vs. VLUE — Ранг доходности на риск
QUVU
VLUE
Сравнение QUVU c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUVU | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.97 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.64 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.08 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 13.28 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUVU | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.97 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.62 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между QUVU и VLUE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUVU и VLUE
Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что сопоставимо с доходностью VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.97% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок QUVU и VLUE
Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUVU | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -39.47% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.04% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.61% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -6.08% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.97% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUVU и VLUE
Текущая волатильность для Hartford Quality Value ETF (QUVU) составляет 4.09%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что QUVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUVU | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.05% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 12.33% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 19.61% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 17.36% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 19.62% | -7.29% |