PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с ROUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).

QUVU и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и ROUS

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		4.05%15.21%17.61%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 4.05%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.55%
1 месяц
-1.30%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.67%
3 года*
16.32%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ

Сравнение комиссий QUVU и ROUS

QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

QUVU
Hartford Quality Value ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

QUVU vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUROUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.71

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.72

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

8.57

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.61

+0.48

Корреляция

Корреляция между QUVU и ROUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и ROUS

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ROUS в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.48%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и ROUS

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и ROUS.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-35.51%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.37%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.82%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.30%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.29%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и ROUS

Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеют волатильность 4.09% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.04%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.83%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

16.05%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

14.36%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

16.94%

-4.61%