Сравнение QUVU с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF).
QUVU и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QUVU и PRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUVU и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | -0.02% | 14.54% | 9.83% | 8.32% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.41% | 18.33% | 16.73% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 2.41%.
QUVU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUVU и PRF
QUVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.
Доходность на риск
QUVU vs. PRF — Ранг доходности на риск
QUVU
PRF
Сравнение QUVU c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUVU | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.75 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 7.94 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUVU | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.45 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между QUVU и PRF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUVU и PRF
Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности PRF в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.97% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок QUVU и PRF
Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и PRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUVU | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -60.35% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -7.81% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.92% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -6.98% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.57% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUVU и PRF
Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеют волатильность 4.09% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUVU | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.15% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 8.36% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 16.13% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 15.21% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 17.68% | -5.35% |