PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Keating Active ETF (KEAT).

QUVU и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и KEAT

2026 (YTD)20252024
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%3.68%
KEAT
Keating Active ETF		12.72%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 12.72%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
12.72%
6 месяцев
17.12%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий QUVU и KEAT

QUVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
QUVU
Hartford Quality Value ETF

Доходность на риск

QUVU vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.56

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.29

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.18

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

17.37

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.56

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.83

-0.74

Корреляция

Корреляция между QUVU и KEAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и KEAT

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности KEAT в 2.36%

TTM202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%
KEAT
Keating Active ETF		2.36%2.48%1.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и KEAT

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-7.45%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.79%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.76%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.38%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.78%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и KEAT

Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.07%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.67%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.07%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

10.39%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

10.39%

+1.94%