Сравнение QUVU с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
QUVU и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QUVU и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUVU и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | -0.02% | 14.54% | 9.83% | 8.32% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.67% | 22.39% | 11.58% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.67%.
QUVU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUVU и DEW
QUVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
QUVU vs. DEW — Ранг доходности на риск
QUVU
DEW
Сравнение QUVU c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUVU | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.72 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.33 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.99 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 10.51 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUVU | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.72 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.28 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между QUVU и DEW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUVU и DEW
Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DEW в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.97% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.31% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок QUVU и DEW
Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUVU | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -65.55% | +52.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.35% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.15% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -12.53% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.23% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUVU и DEW
Hartford Quality Value ETF (QUVU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что QUVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUVU | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.72% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.21% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 13.41% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 13.02% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 15.55% | -3.22% |