Сравнение QUSA с DRKY
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и DRKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у DRKY с доходностью -0.26%.
QUSA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRKY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и DRKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.15% | -3.82% |
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -0.26% | 11.61% |
Correlation
The correlation between QUSA and DRKY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. DRKY — Ранг доходности на риск
QUSA
DRKY
Сравнение QUSA c DRKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | DRKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и DRKY
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки DRKY в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и DRKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -15.68% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.78% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.50% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и DRKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 20.92% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 20.92% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 20.92% | -10.59% |
Сравнение комиссий QUSA и DRKY
И QUSA, и DRKY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и DRKY
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности DRKY в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.21% | 3.66% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.43% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and DRKY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUSA and DRKY have the same expense ratio: 0.95% per year.
QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 10.21% for DRKY.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и DRKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор