Сравнение QURE с UI
QURE (uniQure N.V.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. QURE operates in Biotechnology (Healthcare), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, QURE returned 11.46%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции QURE уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 11.46% против 31.83% соответственно.
QURE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 41.31%
- 1 год
- 72.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 11.46%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам QURE и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 15.21% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 148.65% | 47.12% | 249.82% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between QURE and UI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between QURE and UI has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QURE:
$1.73B
UI:
$35.66B
QURE:
-$3.58
UI:
$15.56
QURE:
88.98
UI:
11.52
QURE:
11.58
UI:
29.66
QURE:
$18.09M
UI:
$3.10B
QURE:
$13.42M
UI:
$1.42B
QURE:
-$164.53M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. UI — Ранг доходности на риск
QURE
UI
Сравнение QURE c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QURE | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.43 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QURE и UI
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -77.49% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -48.52% | -38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -48.52% | -38.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -69.44% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | -72.21% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.46% | -45.64% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.61% | -26.55% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.75% | 20.16% | +33.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и UI
uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.13% | 11.58% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.07% | 40.18% | +51.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 273.03% | 62.03% | +211.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.02% | 48.64% | +105.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.76% | 47.98% | +71.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и UI
QURE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and UI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QURE has higher volatility (24.13%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор