Сравнение QULL с NTSD
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. QULL is passively managed, while NTSD is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QULL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности QULL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QULL
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 18.88% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between QULL and NTSD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
QULL
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QULL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и NTSD
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -5.58% | -46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.96% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -1.15% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 24.76% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 24.76% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 24.76% | +10.28% |
Сравнение комиссий QULL и NTSD
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и NTSD
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QULL and NTSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for QULL.
They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для QULL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор