PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUERX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QUERX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUERX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%15.80%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, QUERX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий QUERX и TANDX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

QUERX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUERXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

-0.82

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-1.08

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.69

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

-2.00

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUERX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUERXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.82

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.01

+0.69

Корреляция

Корреляция между QUERX и TANDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и TANDX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUERX и TANDX

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUERXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-95.17%

+64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.14%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-95.17%

+73.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-95.10%

+90.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-18.93%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.50%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и TANDX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.81%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUERXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.19%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

7.33%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.04%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

1,010.25%

-997.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

852.44%

-837.21%