Сравнение QUBX с VRTL
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -91.08% vs 303.87% for VRTL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 185.71%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- 185.71%
- 6 месяцев
- 167.27%
- 1 год
- 303.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -83.01% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 185.71% | 54.11% |
Correlation
The correlation between QUBX and VRTL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. VRTL — Ранг доходности на риск
QUBX
VRTL
Сравнение QUBX c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.45 | -7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 15.04 | -16.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и VRTL
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -60.58% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -47.45% | -48.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -34.40% | -59.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -15.99% | -54.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | 20.32% | +55.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и VRTL
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 57.66% по сравнению с GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) с волатильностью 43.67%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | 43.67% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | 92.00% | +41.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 119.79% | +81.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 126.68% | +74.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 126.68% | +74.20% |
Сравнение комиссий QUBX и VRTL
QUBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и VRTL
Ни QUBX, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and VRTL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (57.66%) compared to VRTL (43.67%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 303.87% vs -91.08% for QUBX. On fees, QUBX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 43.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 303.87% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
QUBX and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор