PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUBX с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUBX с AMDG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs 448.14% for AMDG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности QUBX и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 279.50%.

QUBX

1 день
-10.14%
1 месяц
-47.00%
6 месяцев
-78.26%
С начала года
-70.05%
1 год
-94.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
-11.14%
1 месяц
-8.12%
6 месяцев
241.37%
С начала года
279.50%
1 год
448.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBX и AMDG

2026 (YTD)2025
QUBX
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF		-70.05%-83.01%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		279.50%115.86%

Correlation

The correlation between QUBX and AMDG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с QUBX:
QUBX с APPXQUBX с TEMTQUBX с UPSXQUBX с CWVXQUBX с ASTXQUBX с CEGXQUBX с GEVG
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с ARMGAMDG с AMDDAMDG с BMNG

Доходность на риск

QUBX vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBX
Ранг доходности на риск QUBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBX c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUBXAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
3.28

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.24

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

8.00

-8.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

15.39

-16.60

QUBX vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBX и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUBX и AMDG

Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBXAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.40%

-63.32%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.40%

-56.48%

-39.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.36%

-28.19%

-68.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.12%

-24.93%

-47.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.17%

29.31%

+48.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBX и AMDG

Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 47.14% по сравнению с Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) с волатильностью 44.73%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBXAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.14%

44.73%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.49%

107.72%

+25.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

198.97%

137.88%

+61.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.32%

133.27%

+65.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.32%

133.27%

+65.05%

Сравнение комиссий QUBX и AMDG

QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBX и AMDG

QUBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.95%11.21%
QUBX
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUBX and AMDG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBX has higher volatility (47.14%) compared to AMDG (44.73%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs AMDG's -63.32%.

On 1-year performance, AMDG leads with 448.14% vs -94.95% for QUBX. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDG has been the lower-risk option at 44.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 448.14% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.

AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for QUBX.

They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBX и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор