PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUBT с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUBT с USFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, QUBT returned 13.28%/yr vs 3.72%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

QUBT

1 день
-7.53%
1 месяц
-21.20%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-15.06%
1 год
-44.65%
3 года*
94.42%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-5.46%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%0.85%

Correlation

The correlation between QUBT and USFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с ARQQQUBT с QMCOQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

QUBT vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUBTUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
14.67

-15.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
50.13

-50.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

13.31

-12.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

201.33

-201.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

779.76

-780.67

QUBT vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUBT и USFR

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-1.36%

-96.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-0.02%

-74.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-0.06%

-82.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-0.18%

-95.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.23%

0.00%

-62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.85%

-0.15%

-72.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.50%

0.01%

+49.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и USFR

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 28.97% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.97%

0.09%

+28.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.16%

0.19%

+67.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.16%

0.27%

+100.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.28%

0.40%

+132.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.30%

0.78%

+176.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и USFR

QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

QUBT and USFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (28.97%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор