PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с TBLL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.97%/yr vs 3.38%/yr for TBLL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 1.55%.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и TBLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%21.14%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.55%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%

Correlation

The correlation between QUAL and TBLL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов QUAL и TBLL

Секторы
QUAL
TBLL

Технологии

36.5%

-

Финансовые услуги

11.5%
64.1%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

QUAL
36.5%
TBLL

-

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
TBLL
64.1%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
TBLL

-

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
TBLL

-

Здравоохранение

QUAL
9.0%
TBLL

-

Промышленность

QUAL
8.2%
TBLL

-

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
TBLL

-

Энергетика

QUAL
4.0%
TBLL

-

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
TBLL

-

Недвижимость

QUAL
1.8%
TBLL

-

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
TBLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ

Доходность на риск

QUAL vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALTBLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
20.89

-19.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
217.77

-215.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

102.67

-101.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

415.79

-413.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

3,524.23

-3,513.63

QUAL vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и TBLL

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и TBLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-0.63%

-33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-0.01%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-0.36%

-17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-0.36%

-27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-0.14%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.00%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и TBLL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.04%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

0.12%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

0.19%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

0.45%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

0.56%

+17.55%

Сравнение комиссий QUAL и TBLL

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и TBLL

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TBLL в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and TBLL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.63%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs TBLL's -0.63%.

On 5-year performance, QUAL leads with 11.97% vs 3.38% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 11.97% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.87% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TBLL is Ultrashort Bond. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.08% for TBLL.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и TBLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор