Сравнение QTUM с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
QTUM и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и NXTG
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
QTUM vs. NXTG — Ранг доходности на риск
QTUM
NXTG
Сравнение QTUM c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.78 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.47 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.87 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 12.13 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и NXTG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и NXTG
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и NXTG
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -33.61% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -12.49% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -33.61% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -6.09% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.95% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.95% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и NXTG
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.61% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 13.28% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 19.90% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 17.42% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.64% | +8.41% |