Сравнение QTUM с JEDI.DE
QTUM (Defiance Quantum ETF) and JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTUM returned 48.15%/yr vs 70.22%/yr for JEDI.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for JEDI.DE.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и JEDI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QTUM торгуется в USD, в то время как JEDI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно ниже, чем у JEDI.DE с доходностью 74.93%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
JEDI.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 74.93%
- 6 месяцев
- 79.85%
- 1 год
- 187.84%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -5.18% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.93% | 94.34% | 43.44% | 11.98% | 7.01% |
Correlation
The correlation between QTUM and JEDI.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between QTUM and JEDI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
QTUM
JEDI.DE
Сравнение QTUM c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 8.60 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 28.11 | -8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и JEDI.DE
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -26.75% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -24.02% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -26.75% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -14.10% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -7.18% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 7.36% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и JEDI.DE
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.18%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 18.67% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 34.86% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 44.38% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 33.25% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 33.25% | -5.85% |
Сравнение комиссий QTUM и JEDI.DE
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JEDI.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и JEDI.DE
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and JEDI.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
QTUM is categorized as Technology Equities, while JEDI.DE is Industrials Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.55% for JEDI.DE.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор