Сравнение QTSSX с WBREOX
QTSSX (Quantified Tactical Sectors Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, QTSSX returned 38.83% vs 28.02% for WBREOX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTSSX charges 1.56%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности QTSSX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTSSX показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.
QTSSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 38.83%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
WBREOX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTSSX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 17.30% | 4.39% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
Correlation
The correlation between QTSSX and WBREOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between QTSSX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTSSX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
QTSSX
WBREOX
Сравнение QTSSX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTSSX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.62 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 16.41 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTSSX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.63 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.22 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок QTSSX и WBREOX
Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTSSX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -19.07% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -8.89% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -0.74% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.87% | -2.60% | -33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.87% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTSSX и WBREOX
Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTSSX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 2.93% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 9.12% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 12.25% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.62% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.62% | +5.02% |
Сравнение комиссий QTSSX и WBREOX
QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTSSX и WBREOX
Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.39% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTSSX and WBREOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTSSX has higher volatility (8.38%) compared to WBREOX (2.93%). In terms of maximum drawdown, QTSSX dropped -52.27% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTSSX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор