Сравнение QTSSX с TANDX
QTSSX (Quantified Tactical Sectors Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, QTSSX returned -4.04%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTSSX charges 1.56%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности QTSSX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTSSX показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
QTSSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 38.83%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTSSX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 17.30% | 4.10% | 13.88% | 13.97% | -27.55% | -16.61% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 20.17% |
Correlation
The correlation between QTSSX and TANDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between QTSSX and TANDX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTSSX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
QTSSX
TANDX
Сравнение QTSSX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTSSX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.73 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.98 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -2.34 | +11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTSSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -1.76 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.01 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QTSSX и TANDX
Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTSSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -93.96% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -16.62% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -93.96% | +69.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -93.96% | +41.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -93.96% | +75.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.87% | -20.29% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.93% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTSSX и TANDX
Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTSSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 2.53% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 7.19% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 9.27% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 595.57% | -572.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 496.41% | -472.77% |
Сравнение комиссий QTSSX и TANDX
QTSSX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTSSX и TANDX
Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.39% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% | 0.00% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
QTSSX and TANDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTSSX has higher volatility (8.38%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, QTSSX dropped -52.27% vs TANDX's -93.96%.
QTSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTSSX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор