Сравнение QTSSX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QTSSX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTSSX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | -4.46% | 4.10% | 13.88% | 13.97% | -27.55% | -16.61% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.80% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, QTSSX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.80%.
QTSSX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTSSX и TANDX
QTSSX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
QTSSX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
QTSSX
TANDX
Сравнение QTSSX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTSSX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.83 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | -1.09 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.76 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -2.20 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTSSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.83 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.01 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между QTSSX и TANDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTSSX и TANDX
Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TANDX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% | 0.00% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.77% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок QTSSX и TANDX
Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTSSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -95.17% | +42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -13.14% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -95.17% | +42.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -95.11% | +61.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -18.98% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.56% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTSSX и TANDX
Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTSSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.19% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 7.32% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 12.01% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 1,010.25% | -986.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 852.20% | -828.57% |