PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-18.72%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с QMLFXQTSSX с FLCPXQTSSX с FNSTXQTSSX с FSKAXQTSSX с KAMIX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий QTSSX и SVPFX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.48

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.66

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.61

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

3.32

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPFX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.38

-0.58

Корреляция

Корреляция между QTSSX и SVPFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и SVPFX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и SVPFX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-6.37%

-45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-5.22%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-0.35%

-33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-1.99%

-34.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

0.98%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и SVPFX

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

0.85%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

1.37%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

8.01%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

5.59%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

5.59%

+18.05%