PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и SFHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью -1.07%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с OTRFXQTSSX с QALTXQTSSX с QMLFXQTSSX с QSPMXQTSSX с DHAMX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с PRPFXSFHYX с HSTRXSFHYX с UNAVXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEX

Сравнение комиссий QTSSX и SFHYX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.14

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.88

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.46

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

8.60

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SFHYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.14

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.25

-1.45

Корреляция

Корреляция между QTSSX и SFHYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и SFHYX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и SFHYX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-17.34%

-34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-3.75%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-14.37%

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-3.66%

-29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-2.75%

-33.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

1.07%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и SFHYX

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

1.71%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

3.69%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

4.40%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

6.34%

+17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

6.27%

+17.37%