Сравнение QTPI с PTA
QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and PTA (Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past year, QTPI returned 4.58% vs 3.43% for PTA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTPI и PTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTPI показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у PTA с доходностью 3.65%.
QTPI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTPI и PTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 1.42% | 7.37% | 0.19% |
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 3.65% | 9.04% | -0.26% |
Correlation
The correlation between QTPI and PTA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTPI vs. PTA — Ранг доходности на риск
QTPI
PTA
Сравнение QTPI c PTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTPI | PTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.36 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 0.96 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTPI и PTA
Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и PTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTPI | PTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -28.71% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -9.49% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.18% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -8.85% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 3.58% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTPI и PTA
Текущая волатильность для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) составляет 1.08%, в то время как у Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что QTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTPI | PTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.21% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 8.37% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 10.53% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 14.62% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 13.95% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTPI и PTA
Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности PTA в 8.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 8.43% | 8.33% | 8.37% | 8.93% | 8.83% | 7.10% | 0.50% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.41% | 4.58% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTPI and PTA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTA has higher volatility (2.21%) compared to QTPI (1.08%). In terms of maximum drawdown, QTPI dropped -4.08% vs PTA's -28.71%.
QTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTPI и PTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор