Сравнение QTPI с PFFR
QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. QTPI is actively managed, while PFFR is passively managed. Over the past year, QTPI returned 5.09% vs 6.82% for PFFR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QTPI charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности QTPI и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTPI показывает доходность 0.84%, а PFFR немного ниже – 0.80%.
QTPI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTPI и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 0.84% | 7.37% | 0.34% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 0.80% | 5.36% | 0.22% |
Correlation
The correlation between QTPI and PFFR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTPI vs. PFFR — Ранг доходности на риск
QTPI
PFFR
Сравнение QTPI c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTPI | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.04 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 2.44 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTPI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.16 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QTPI и PFFR
Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTPI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -53.02% | +48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -6.57% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.05% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -7.00% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.80% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTPI и PFFR
Текущая волатильность для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) составляет 1.42%, в то время как у InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что QTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTPI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.81% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 6.14% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 7.91% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 10.47% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 20.54% | -15.56% |
Сравнение комиссий QTPI и PFFR
QTPI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTPI и PFFR
Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PFFR в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.29% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.44% | 4.58% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTPI and PFFR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFR has higher volatility (2.81%) compared to QTPI (1.42%). In terms of maximum drawdown, QTPI dropped -4.08% vs PFFR's -53.02%.
On 1-year performance, PFFR leads with 6.82% vs 5.09% for QTPI. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QTPI has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFFR has performed better with a 6.82% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.
PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.44% for QTPI.
They also come from different issuers: North Square and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for QTPI and 0.45% for PFFR.
QTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTPI и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор