Сравнение QTPI с CSSD
QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QTPI charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности QTPI и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTPI показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.56%.
QTPI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTPI и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 0.84% | 0.33% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.56% | 0.51% |
Correlation
The correlation between QTPI and CSSD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTPI vs. CSSD — Ранг доходности на риск
QTPI
CSSD
Сравнение QTPI c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTPI | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTPI | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 2.09 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок QTPI и CSSD
Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTPI | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.32% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.32% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTPI и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTPI | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.18% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.18% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.18% | +1.80% |
Сравнение комиссий QTPI и CSSD
QTPI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTPI и CSSD
Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 4.44% | 4.58% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QTPI and CSSD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QTPI.
QTPI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: North Square and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.60% for QTPI and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для QTPI и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор