Сравнение QTOP с SLV
QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 29.95% vs 46.44% for SLV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%.
QTOP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам QTOP и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 16.14% | 22.19% | 6.25% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | -14.26% |
Correlation
The correlation between QTOP and SLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOP vs. SLV — Ранг доходности на риск
QTOP
SLV
Сравнение QTOP c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOP | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.89 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 1.85 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOP и SLV
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -76.28% | +53.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -52.28% | +39.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -52.28% | +46.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -44.67% | +40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 25.22% | -21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и SLV
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 8.64%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 12.88% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 57.02% | -39.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 61.12% | -40.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 36.88% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 32.18% | -8.61% |
Сравнение комиссий QTOP и SLV
QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и SLV
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.34% | 0.38% | 0.11% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTOP and SLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.88%) compared to QTOP (8.64%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 46.44% vs 29.95% for QTOP. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 46.44% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
QTOP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for SLV.
QTOP is categorized as Nasdaq-100, while SLV is Silver. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.50% for SLV.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOP и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор