PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с MON100.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с MON100.NS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index while MON100.NS tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 88.97% for MON100.NS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for MON100.NS.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и MON100.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно ниже, чем у MON100.NS с доходностью 45.97%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MON100.NS

1 день
0.58%
1 месяц
12.42%
С начала года
45.97%
6 месяцев
44.48%
1 год
88.97%
3 года*
43.38%
5 лет*
28.28%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и MON100.NS

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		45.97%8.64%28.99%

Correlation

The correlation between QTOP and MON100.NS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQQMMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с CHATMON100.NS с XEQT.TO

Доходность на риск

QTOP vs. MON100.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c MON100.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPMON100.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
4.44

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
6.38

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.79

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

7.04

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

18.18

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. MON100.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа MON100.NS равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и MON100.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPMON100.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

4.44

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.05

+0.44

Просадки

Сравнение просадок QTOP и MON100.NS

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки MON100.NS в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и MON100.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPMON100.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-36.27%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.06%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.26%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.00%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и MON100.NS

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MON100.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPMON100.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.75%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

15.94%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

20.73%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

20.58%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

23.17%

-0.47%

Сравнение комиссий QTOP и MON100.NS

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MON100.NS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и MON100.NS

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and MON100.NS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for MON100.NS.

QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while MON100.NS tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Motilal Oswal. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.58% for MON100.NS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и MON100.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор