PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

QTOC и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и PBAP

2026 (YTD)20252024
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%9.63%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий QTOC и PBAP

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

QTOC vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.49

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.24

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.89

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

13.64

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.49

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.19

-0.84

Корреляция

Корреляция между QTOC и PBAP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и PBAP

Ни QTOC, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTOC и PBAP

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-9.70%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-5.83%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-0.86%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.81%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и PBAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

0.94%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

2.38%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

7.25%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

7.33%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

7.33%

+12.72%